2本の移動平均線のクロス③
前々回、前回と2本の移動平均線のGC・DC（※）による売買を行うEA「FXTF Moving Average Cross」のバックテストを行い、USDJPYのM30でパラメータを4期間と23期間とし、リスク許容度をHIGHとすることでかなりの好パフォーマンスが出ることを確認しました。
※GC・DC・・・ゴールデンクロス・デッドクロス
単純移動平均線のクロスだけでここまでパフォーマンスが上がることに驚かれた方も多いのではないかと思いますが、仕掛け以上に仕切り（損切り）とポジションサイズの管理が重要であることもご理解いただけたのではないかと思います。
さて、この2本の移動平均線のクロスでは、終値単純移動平均だけでなく移動平均線の種類や計算価格を選ぶことも出来るようになっていますので、それらについてもどのような変化が見られるのかを検証してみることとしましょう。
前回の最適化結果
まずは、前回もっともパフォーマンスが上がった単純移動平均線の組み合わせのレポートを改めて上げておきます。
最適化結果（短期4＋長期23）、純益27064.91 ※画像はクリックで拡大
前回と同じ設定（リスク許容度＝HIGH、損切り＝ATR1倍）の設定で、期間の組み合わせのみパラメータの最適化を行いながら、終値による指数平滑移動平均（EMA）と加重移動平均（WMA）の違い、
また単純移動平均の場合の計算価格を終値でなく、Median（高値と安値の中間値）とTypical（ピボットレート。高値、安値、終値の平均値）とした場合の終値との比較を比較します。期間も前回と同じ2016/3/21～2017/3/21の1年間で検証します。
それぞれ最適化結果の上位3つとヒートマップ、最適化後のレポートを表示します。
指数平滑移動平均（Exponential＝EMA）
最適化結果（短期7＋長期23） ※画像はクリックで拡大
最適化後のレポート（純益30946.61） ※画像はクリックで拡大
加重移動平均（Linear Weighted＝WMA）
最適化結果（短期7＋長期23） ※画像はクリックで拡大
最適化後のレポート（純益26,719.89） ※画像はクリックで拡大
Median単純移動平均
最適化結果（短期3＋長期23） ※画像はクリックで拡大
最適化後のレポート（純益26,966.71） ※画像はクリックで拡大
Typical単純移動平均
最適化結果（短期3＋長期23） ※画像はクリックで拡大
最適化後のレポート（純益27,251.09） ※画像はクリックで拡大
検証結果からわかること
結果の事実だけを羅列したため面くらったかもしれませんが、いくつかの重要なポイントが見えてきます。
まず、これは一番重要なことですが、どの移動平均線を使っても、どのレートを使っても移動平均線のGC・DCによる売買はトレンドを捉えてパフォーマンスが良いということです。
次に、移動平均線の種類については予想通りの結果となりました。単純移動平均が全てのレートを同列で扱うのに対して、指数平滑移動平均(EMA)と加重移動平均(WMA)は直近のレートにウェイトが置かれているため、短期のパラメータが長期化するのではないかと推測することが出来ます。
実際に単純移動平均の4期間から、指数平滑移動平均、加重移動平均とも7期間へと長期化しています。ただ、どちらも同じ組み合わせであったのはやや意外でした。
そして、レートの違いですが純益の差を見ても誤差の範囲内と言えます。
終値だけを使った場合に比べ、その日の値幅を考慮した中間値平均（Median）やピボット平均（Typical）では、日々の振れがやや少なくなる傾向があるため、短期のパラメータは終値の4期間からどちらも3期間へと短くなっていることも、移動平均線の種類同様にうなずける結果です。
今回の決して多くは無い組み合わせからあえて結論を出すならば、移動平均線の組み合わせとしては指数平滑移動平均（EMA）によるGC・DCを用いて、短期7期間＋長期23期間での運用を行うことで当面は好パフォーマンスを維持できる可能性が高いということです。
◆本稿は筆者の個人的見解に基づき、執筆されたものです。あくまでも個人ユーザー向けのコラムとして提供された参考記事であり、FXTFの見解、分析ではございません。
