EAのパフォーマンス評価①バックテストと損益曲線
前回紹介したEA（「FXTF RSI 50」、FXTF作成）では
RSIの50ライン抜けで仕掛け、逆サイドの50ライン抜けで仕切る（その他、フィルターと資金管理ルールあり）というものでしたが、
このロジックで実際にどのような売買結果が期待されるのか検証（バックテスト）してみましょう。
検証の準備
自動売買の大きなメリットとして以下の2つがあげられます。
（１）明確な売買ルールを定めることで、主観や感情に左右されない取引を実行できる。
（２）過去の検証を行うことで、将来の収益に対する安心感を持てる。
ここでは、2番目の過去の検証を行ってみることになります。
バックテストの方法も簡単に説明しておきます。
まず、今回のEAが正しい場所に保存されていなくてはなりません。この保存場所はかなり深いところにありますので、必ず次の操作を行ってください。
MT4の「ファイル」メニューから「データフォルダを開く」を選び、更に右側に示されるMQL4フォルダをクリック、その下にあるExpertsフォルダを開き、その場所に検証したいEAを保存します。
これで検証だけでなく、実際の自動売買も行うことが出来るようになりました。
次に検証を行うための機能である「ストラテジーテスター」を起動します。
MT4の以下のアイコンをクリックするか、ショートカットキーでCTRL+Rです。
MT4のターミナルの下に「テスター」というペインが現れるはずです。以下のような設定にしてみましょう（画像はクリックで拡大可能）。
各項目を上から順に見ていきます。
・「エキスパートアドバイザ」で、検証するEA「FXTF_RSI50.ex4」を選択します。
・通貨ペア＝「USDJPY」、期間＝「H4」とします。
・モデル＝「全ティック」とします。
データ量が多いため時間がかかりますが通常は全ティックで検証し、急いでさっと見たい時にはコントロールポイント（H4ならひとつ下のH1を使う）を使います。
・スプレッドは特に理由が無ければ「現在値」のままで変更の必要はありません。
・期間を指定＝検証したい期間を入力します。今回は過去1年間としました。
準備が出来たらスタートボタンを押します。やや時間がかかりますが進捗バーが全て緑色になったら終了です。
検証の結果
すると、テスターの「結果」には同期間の売買の詳細が表示され、「グラフ」タブには損益曲線がグラフとして表示されます（画像はクリックで拡大可能）。
この損益曲線が右肩上がりであれば収益が積み上がっていることになりますし、右肩下がりであれば損失がでていることになるわけです。上のドル円H4では収益が積み上がっていることになります。
ためしに、ユーロドルで同じ検証をしてみます。通貨ペアをEURUSDと変更して他の部分はそのままで構いません。損益曲線をご覧ください（画像はクリックで拡大可能）。
まったく異なる結果で、EURUSDの場合には損失が出ています。
他にも「レポート」タブでは、この期間に行われた売買の詳細分析を見ることが出来ますが、今回はそこまで進めずに、この損益曲線でそのEAの好不調が簡単にわかる方法を伝授しましょう。
損益曲線とトレンドライン
それは、「損益曲線にトレンドラインを引く」ということです。
私の持論に、損益曲線にもテクニカル分析が出来る、というものがありますが、難しいテクニカル分析を行わなくてもトレンドラインだけでおおよその傾向がわかります。上の2つの損益曲線にトレンドラインを引いてみましょう（画像はクリックで拡大可能）。
赤いラインで示した実線が長期のトレンドライン、点線が短期のトレンドラインです。
明らかに長期短期ともにUSDJPYは上昇トレンド、EURUSDは下降トレンドです。つまりUSDJPYは好調でEURUSDは不調ということになりますが、このようの同じEAでも通貨ペアを変えたり、時間を変えたりするとそのパフォーマンスは大幅に変化することになります。
さらに今現在好調な状態でも不調に転じることや、不調な状態から好調に転じることもあり、こうしたパフォーマンスの変化の兆しを捉え、自動売買を継続するのか停止するのかを判断することは非常に重要です。
もうお分かりだと思いますが、USDJPYがサポートラインを下回る動きが出てきたら不調に転じる兆しがあり、EURUSDのレジスタンスラインを上回る動きが出てきたら好調に転じる兆しがあるということになります。
このように損益曲線のグラフにサポートラインが引けているうちは、そのEAは好調ということになりますし、逆にレジスタンスラインを上抜けるような動きが出ているEAは今後期待できる可能性があるという判断ができるわけです。
細かい数字を見なくても、これだけでEAのパフォーマンス判断はだいたいできるのですが、次回はその細かい数字を見て具体的にEAを評価する作業を行います。
◆本稿は筆者の個人的見解に基づき、執筆されたものです。あくまでも個人ユーザー向けのコラムとして提供された参考記事であり、FXTFの見解、分析ではございません。
